BACKTEST RESULTS
'무한매수법' 계열 사이클 매매 전략들을 실제 TQQQ 시세로 재생한 실측 결과입니다. 수치는 이 사이트 가이드(전략 백서)에 기록된 측정값이며, 조건이 다른 측정은 섞지 않고 따로 표기했습니다. 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.
| 전략 | 5년 수익률 | 5년 MDD | 비고 |
|---|---|---|---|
| DSOP (떨사오팔) | +139.3% | −21.5% | 매년 플러스 · 2022 대폭락 해 +8.9% |
| 존버 (B&H) | +134% | −80%대 | 수익은 비슷하나 낙폭이 극단적 |
| V2 (표준형) | +58% | −29% | |
| V4 (티어·리버스) | +56% | −64% |
같은 측정에서 2년 강세 구간만 보면 순위가 뒤집힙니다: DSOP +42.7% < V4 +63% < 존버 +103%. 즉 DSOP은 횡보·하락 구간의 방어와 회전에서 벌고, 일방 급등장에서는 모아서 파는 전략과 존버에 뒤집니다. 규칙 설명은 DSOP 문서를 참고하세요.
V4는 시드 소진(T≥n−1) 후 대응을 리버스(5일선 기준 회전으로 평단을 깎아 탈출)와 대기 후 쿼터매도(추가 매수 중단, 본전 회복 시 1/4만 매도) 중에서 고릅니다. 두 방식의 실측(리버스 → 대기 순):
| 구간 | 리버스 | 대기 후 쿼터매도 | MDD (리버스→대기) |
|---|---|---|---|
| 2022 대폭락 단독 | −45.4% | −51.0% | −49.9% → −57.0% |
| 2022~23 폭락+회복 | +3.5% | +40.7% | |
| 5년 | +45.5% | +85.7% | −64.6% → −72.3% |
| 2년 강세 | +54.5% | +62.4% |
해석: 하락이 계속되는 동안만 리버스가 방어에 유리하고, 반등이 오는 구간을 포함하면 대기가 수익률에서 앞섭니다 — 대신 MDD는 7~8%p 더 깊습니다. 리버스=낙폭 방어·회전, 대기=반등 온전·낙폭 감수의 선택 문제입니다.
측정 1과 측정 2는 분할수·기간 등 조건이 다른 별개의 실측입니다(측정 1의 V4는 DSOP 비교 조건, 측정 2는 40분할 소진 대응 비교 조건). 수치를 직접 비교하지 마세요.
| 전략 | 강한 국면 | 약한 국면 | 한 줄 요약 |
|---|---|---|---|
| V2 | 횡보~완만한 상승장 | 일방적 장기 하락장 | 완만한 변동성엔 강, 급락 추세엔 약 |
| V2.0 (RSI) | 급락·고변동 국면 | — | 폭락장 특화, 평시엔 V2/V3와 비슷 |
| V3 | 후반 대폭락 방어 | 강한 상승장(진입 절제) | 폭락 방어 강, 상승장 수익은 양보 |
| V4 | 회전 빠른 완만한 장·소진 국면 | — | 리버스=방어·회전 / 대기=반등 온전·낙폭 감수 |
| DSOP | 횡보·완만한 하락장 | 일방 급등장 | 출렁임 회전 특화 — 급등장만 양보 |
| LTB | 초장기 적립·방어 | 강한 일방 상승장 | 장기 방어 강, 폭발장 수익은 양보 |
백테스트 탭에서는 이 밖에 200일선 국면에 따라 V4(공격)와 V2.0(RSI 방어)을 자동 전환하는 AUTO 모드도 기간을 지정해 직접 돌려볼 수 있습니다. AUTO는 백테스트 전용이며, 실제 사이클에서는 카드의 🔄 전환을 수동으로 사용합니다.
3배 레버리지 ETF의 존버는 강세장에서 어떤 분할매수 전략보다 높은 수익을 냅니다 — 이건 구조상 당연한 결과입니다. 문제는 낙폭입니다. 위 측정에서 존버의 MDD는 −80%대로, 계좌가 5분의 1 토막 나는 구간을 실제로 통과해야 한다는 뜻입니다. 사이클 매매·DSOP 같은 분할 전략의 가치는 수익률 극대화가 아니라 "버틸 수 있는 낙폭으로 시장에 남아 있는 것"에 있습니다. 전략을 고를 때는 수익률 숫자만이 아니라 MDD와 자신의 감내 한도를 함께 보세요.